ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κωδικός μαθήματος: ΣΑΣΜΕ36-17
Σκοπός του μαθήματος (Aims)
- Να μάθει ο φοιτητής/η φοιτήτρια να επιλέγει το γενικευμένο γραμμικό μοντέλο από στατιστικά δεδομένα.
- Σε βάθος γνώση των συναρτήσεων σύνδεσης και των κριτηρίων επιλογής του μοντέλου.
- Να μάθει ο φοιτητής/η φοιτήτρια βασικές μεθόδους υπολογισμού του ασφαλίστρου πάνω σε έναν κίνδυνο.
- Σε βάθος γνώση των στατιστικών μέτρων στην κατασκευή ασφαλίστρων.
- Να μάθει να κατατάσσει τους κινδύνους χρησιμοποιώντας την έννοια της στοχαστικής διάταξης.
Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)
- Γνώση της χρησιμότητας του γενικευμένου γραμμικού μοντέλου έναντι του γραμμικού μοντέλου.
- Κατανόηση και εφαρμογή των βασικών μοντέλων παλινδρόμησης (Πολυωνυμική – Λογιστική – Logit – Probit – Log).
- Γνώση βασικών αρχών υπολογισμού του ασφαλίστρου και χρήση των στατιστικών μέτρων.
- Κατανόηση της διαχείρισης κινδύνων μέσω της στοχαστικής διάταξης τυχαίων μεταβλητών.
- Γνώση των σταθμισμένων και στρεβλών ασφαλίστρων.
Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)
- Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα.
- Εκθετική οικογένεια κατανομών.
- Πολυωνυμική – Λογιστική – Logit – Probit – Log παλινδρόμηση.
- Κριτήρια επιλογής μοντέλου.
- Εφαρμογές των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων.
- Διαχείριση Κινδύνων και στατιστικά μέτρα στον υπολογισμό ασφαλίστρων.
- Αρχές υπολογισμού του ασφαλίστρου και βασικές ιδιότητες.
- Αξία σε κίνδυνο και υπό δέσμευση ασφάλιστρα.
- Η έννοια της στοχαστικής διάταξης μεταξύ των κινδύνων.
- Σταθμισμένα και στρεβλά ασφάλιστρα.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
- Boland P.J. (2007). Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. Chapman & Hall, Boca Raton, Florida.
- Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J. & Denuit M. (2008). Modern Actuarial Risk Theory Using R, 2nd edition, Springer-Verlag, Berlin.