Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ

Κωδικός μαθήματος: ΣΑΣΖΘ23

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή, η μελέτη και η εφαρμογή προχωρημένων αναλογιστικών τεχνικών και θεμάτων που σχετίζονται με ασφαλίζεις ζωής, όπως τα μικτά ασφάλιστρα και αποθέματα, ο έλεγχος κερδοφορίας, ασφαλίσεις και ράντες ζωής επί πολλών κεφαλών, μοντέλα με πολλαπλά αίτια εξόδου κ.ά.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί να:

• υπολογίζει μικτά ασφάλιστρα και αποθέματα,
• υπολογίζει τροποποιημένα μικτά ασφάλιστρα και τροποποιημένα αποθέματα,
• εκτελεί έλεγχο κερδοφορίας,
• περιγράφει τη λειτουργία και τη δομή τιμολόγησης unit linked προϊόντων,
• αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του λογαριασμού μεριδίων και του χρηματικού αποθέματος, και να υπολογίζει την υπογραφή κερδών,
• επιλύει προβλήματα ασφαλίσεων και ραντών ζωής που εμπλέκουν περισσότερες από δύο ζωές,
• κατασκευάζει και αναλύει πίνακες με πολλαπλά αίτια εξόδου,
• επιλύει προβλήματα ασφαλίσεων ζωής που εμπλέκουν πολλαπλά αίτια εξόδου.

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

• Είδη εξόδων, μέθοδοι ανάλυσης των εξόδων, αποθέματα διαχειριστικών εξόδων, τροποποιημένα ασφάλιστρα και αποθέματα, αποθέματα ισολογισμού, αξίες εξαγοράς.
• Ανάλυση των αποκλίσεων (gain and loss), μερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανομή πλεονάσματος, δοκιμασίες κερδοφορίας (profit testing), μέθοδοι εμφυτευμένων αξιών (embedded values) και μέθοδοι δίκαιης αξίας.
• Από κοινού πιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις (λόγω θανάτου) και ράντες ζωής (ασφαλίσεις λόγω επιβίωσης) επί πολλών κεφαλών, ασφαλίσεις που εξαρτώνται από τη σειρά των θανάτων.
• Υπολογισμός ενιαίων καθαρών ασφαλίστρων για τις περιπτώσεις Gompertz και Makeham, καθώς και υπό την παραδοχή της ομοιόμορφης κατανομής θανάτων, κληροδοτικές ράντες.
• Πίνακες με πολλαπλά αίτια εξόδου, πρότυπα και θεωρία πολλαπλών καταστάσεων (multiple states).
• Πρότυπα αναπηρίας και πρότυπα Markov.
• Σύγχρονα μεταβλητά προϊόντα (unit linked κ.ά.).
• Τεχνικές αποτίμησης χρηματοροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, προεξοφλητικές, κινδυνοουδέτερες.
• Διαχείριση πάγιων στοιχείων και διαχείριση απαιτήσεων/υποχρεώσεων (ALM).
• Δυναμική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, έλεγχοι ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, μέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου).

Ενδεικτική βιβλιογραφία

• Αντζουλάκος, Δ. (2008). Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πειραιάς.
• Κουτσόπουλος, Κ. Ι. (2002). Συμβάντα ζωής και θανάτου Ι & ΙΙ, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
• Χατζόπουλος Π. (2011). Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής, Εκδόσεις Συμμετρία.
• Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, James C. Hickman, Donald A. Jones & Cesil J. Nesbitt (1997). Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, Illinois.
• David C.M. Dickson & Howard R. Waters. (2020). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, 3rd edition, Cambridge University Press.
• Hans U. Gerber. (1997). Life Insurance Mathematics, 3rd edition, Spring Verlag.
• Gupta, A.K. & Varga, T. (2002). An Introduction to Actuarial Mathematics, Kluwer Academic Publishers.
• Hardy, M. (2003). Investment Guarantees: Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance, John Wiley & Sons.
• Menge, W.O. & Fischer, C.H. (1965). The Mathematics of Life Insurance, Macmillan.
• Alistair Neill (1977). Life Contingencies, Butterworth-Heimemann Ltd.
• Chester Wallace Jordan, Jr. (1975). Life Contingencies, 2nd edition, Society of Actuaries, Schaumburg, Illinois.