Διαχείριση Κινδύνων

Κωδικός μαθήματος: ΣΔΙΚΙ01-17

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

Σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει μια εισαγωγή στις αρχές της διαχείρισης κινδύνων και να περιγράψει τα θεωρητικά θεμέλια και τις βασικές αρχές της διαχείρισης κινδύνων τόσο στα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

Κατανόηση των κινδύνων καθώς και των βασικών αρχών και διαδικασιών της επιχειρησιακής διαχείρισης κινδύνων σε τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

• Ανατομία κινδύνων τραπεζικής διαμεσολάβησης. Υποδείγματα τραπεζικής εταιρικής διακυβέρνησης. Σύγκριση κινδύνου αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. Επισκόπηση κινδύνου ρευστότητας, επιτοκιακού και λειτουργικού κινδύνου.
• Ανάλυση και μέτρηση πιστωτικού κινδύνου. Τεχνικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Κίνδυνοι λιανικής τραπεζικής: Ανάπτυξη υποδειγμάτων σκοροκαρτών καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, μοντέλα συμπεριφοράς, μοντέλα RAROC.
• Τραπεζική επιχειρήσεων: Διαχείριση συστημάτων πιστοληπτικής επιφάνειας. Κίνδυνος συγκέντρωσης και μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.
• Το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και την εποπτεία των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙΙ).
• Ανάλυση κινδύνου χώρας και ξένων αγορών (sovereign risk). Οργανωτική μορφή και κίνδυνοι της διεθνούς τραπεζικής.
• Το πλαίσιο της Επιχειρησιακής Διαχείρισης Κινδύνου (ERM framework) σε μια ασφαλιστική επιχείρηση. Ορισμός, έννοιες, αρχές, ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας και του πλαισίου διακυβέρνησης. Ανάλυση πλαισίων ERM.
• Αποτίμηση μελλοντικών χρηματικών ροών σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπολογισμός τεχνικών προβλέψεων, μέθοδοι υπολογισμού της Βέλτιστης Εκτίμησης και πρακτική άσκηση υπολογισμού της Βέλτιστης Εκτίμησης επί υποθετικού ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου.
• Οι κίνδυνοι μιας (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης, ορισμοί και ταξινόμησή τους.
• Τα είδη των κεφαλαίων, θεωρητικό υπόβαθρο κεφαλαίου κινδύνου, οικονομικό κεφάλαιο.
• Το πλαίσιο και οι διαδικασίες της συνολικής διαχείρισης κινδύνου, stakeholders, risk control, strategic risk management, emergent risk management, risk management culture.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

• Παρουσιάσεις του μαθήματος
• Π. Καπόπουλος – Γ. Προβόπουλος, Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος, Εκδόσεις Κριτική, 2001
• Ι. Χατζηβασίλογλου, Η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, Οικονομικό Δελτίο 45, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2017
• Π. Καπόπουλος – Γ. Προβόπουλος, «Έννοια και περιεχόμενο της τραπεζικής εποπτείας», στο: Χ. Γκόρτσος – Γ. Προβόπουλος (επιμ.), Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον: Τάσεις και Προκλήσεις, 79-108, 2003, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα – ΕΕΤ.
• Π. Καπόπουλος – Σ. Λαζαρέτου, Νομισματικές Σχέσεις, Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση, Εκδόσεις Παπαζήση, 1997
• Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 81/12.2.2016 σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

ΔΙΕΘΝΗΣ

• A. Saunders & M. Cornett, Financial Institutions Management, McGraw Hill, 2004
• J. Sinkey, Commercial Bank Financial Management, Prentice Hall, 1998
• X. Freixas & J.-C. Rochet, Microeconomics of Banking, MIT Press, 1997
• M. Dewatripont & J. Tirole, The Prudential Regulation of Banks, MIT Press, 1995
• Joel Bessis, Risk Management in Banking, John Wiley & Sons, 2010
• Paul Sweeting, Financial Enterprise Risk Management, Cambridge University Press, 2017
• Enterprise Risk Management Specialty Guide, Society of Actuaries, May 2006
• Actuarial Aspects of ERM for Insurance Companies, International Actuarial Association, January 2016