Ασφαλίσεις Ζημιών

Κωδικός μαθήματος: ΣΑΣΦΖ-17

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

Σκοπός του μαθήματος είναι, αφενός, η ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην πράξη για τον υπολογισμό (τιμολόγηση) του εμπορικού ασφαλίστρου για χαρτοφυλάκια ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζημιών (γενικών ασφαλίσεων) και αφετέρου η ανάπτυξη μεθόδων (στοχαστικών και μη στοχαστικών) για την εκτίμηση των αποθεμάτων (αποθεματοποίηση) που πρέπει να κατέχει η ασφαλιστική εταιρεία για χαρτοφυλάκια γενικών ασφαλίσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει:

• Να έχει κατανοήσει τη θεμελιώδη ασφαλιστική εξίσωση και τις συνιστώσες της για την τιμολόγηση (υπολογισμό) του εμπορικού ασφαλίστρου, καθώς και την έννοια της έκθεσης στον κίνδυνο.
• Να έχει κατανοήσει τα διάφορα είδη δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων γενικών ασφαλίσεων.
• Να μπορεί να αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές για την προσαρμογή ιστορικών ασφαλίστρων σε τρέχουσες τιμές.
• Να είναι σε θέση να αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές για την προσαρμογή ιστορικών αποζημιώσεων σε τρέχουσες τιμές.
• Να μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για την εκτίμηση της μέσης ή συνολικής μεταβολής των rates για τον υπολογισμό του εμπορικού ασφαλίστρου.
• Να μπορεί να αναπτύσσει διάφορες ντετερμινιστικές και στοχαστικές μεθόδους αποθεματοποίησης για την εκτίμηση των αποθεμάτων που πρέπει να κατέχει η ασφαλιστική εταιρεία για χαρτοφυλάκια γενικών ασφαλίσεων.

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

Μέθοδοι τιμολόγησης ασφαλίσεων ζημιών

• Είδη καλύψεων, όροι συμβάσεων, απαλλαγές, όρια.
• Βασικές ασφαλιστικές έννοιες: έκθεση στον κίνδυνο, ασφάλιστρο, απαίτηση, αποζημίωση, έξοδα διακανονισμού αποζημιώσεων, έξοδα ανάληψης κινδύνου, κέρδος ανάληψης κινδύνου. Η θεμελιώδης ασφαλιστική εξίσωση. Βασικοί ασφαλιστικοί δείκτες-πηλίκα: συχνότητα, σφοδρότητα, καθαρό ασφάλιστρο, μέσο ασφάλιστρο, δείκτες εξόδων.
• Εγχειρίδιο τιμολόγησης. Ταξινόμηση των κινδύνων, κριτήρια ταξινόμησης, σχέσεις ασφαλίστρων κάθε τάξης ως προς το βασικό ασφάλιστρο, αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές διαβαθμίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της ταξινόμησης.
• Δεδομένα τιμολόγησης: δεδομένα έτους ατυχήματος, δεδομένα ασφαλιστικού έτους, δεδομένα ημερολογιακού έτους. Έκδοση συμβολαίων με νέα rates, επίδραση πληθωρισμού.
• Η έκθεση στον κίνδυνο. Παράγοντες κινδύνου και τιμολόγησης, ανάλυση στοιχείων και επιλογή παραγόντων. Μέτρηση της συνολικής έκθεσης για ετήσια και εξαμηνιαία ασφαλιστήρια συμβόλαια. Εγγεγραμμένες, δεδουλευμένες, μη δεδουλευμένες και εν ισχύ εκθέσεις. Εγκρίσεις νέων συμβολαίων, ακυρώσεις συμβολαίων, η τάση της έκθεσης στον κίνδυνο.
• Μέθοδοι συγκέντρωσης και ορισμού ασφαλίστρων για ετήσια και εξαμηνιαία ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ασφάλιστρα για εγκρίσεις νέων συμβολαίων και ακυρώσεις συμβολαίων. Αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων: τεχνική της επέκτασης στον κίνδυνο / μέθοδος παραλληλογράμμου. Νομικές τροποποιήσεις.
• Αποζημιώσεις. Μέθοδοι συλλογής αποζημιώσεων. Αναπροσαρμογή αποζημιώσεων. Επιπτώσεις των μεταβολών των καλύψεων στις αποζημιώσεις. Αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου. Προβολές αποζημιώσεων και πλήθους αποζημιώσεων. Η μέθοδος Chain Ladder. Τάσεις αποζημιώσεων για την εκτίμηση του καθαρού ασφαλίστρου: γραμμικά και εκθετικά μοντέλα.
• Μεταβολές των rates. Μέση ή συνολική μεταβολή, μέθοδος Καθαρού Ασφαλίστρου (Pure Premium method), μέθοδος Δείκτη Ζημιών (Loss Ratio method). Σύγκριση των μεθόδων. Αλλαγές στις σχετικότητες, μέθοδος Loss Ratio, μέθοδος Loss Cost. Μέθοδος balancing-back.

Μέθοδοι αποθεματοποίησης

• Συνολικές και δομικές, τριγωνικές μέθοδοι διαχρονικής εξέλιξης αποζημιώσεων, μέθοδος προσδοκώμενου δείκτη ζημιών, μέθοδος Bornhuetter-Ferguson, χρήση ζημιοκατανομών και συχνότητας κινδύνων, εναλλακτικές στοχαστικές μέθοδοι αποθεματοποίησης, έλεγχος της επάρκειας αποθεματοποίησης παρελθουσών χρήσεων, προεξόφληση αποθεμάτων.
• Καθαρό κόστος αντασφάλισης, τιμολόγηση μη αναλογικών καλύψεων, μέθοδος burning-cost, προβλήματα αποθεματοποίησης αντασφαλιστή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

• Ε. Χατζηκωνσταντινίδης (2020). Τιμολόγηση και Αποθεματοποίηση. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.
• Greg Taylor (2000). Loss Reserving, An Actuarial Perspective. Huebner International Series on Risk, Insurance and Economic Security.
• Robert Brown, W. Scott (2015). Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance. International Kindle Paperwhite.